Implied Move o Expected Move

Implied Move: Se usa para la época de Earnings, se calcula con contratos de opciones ATM (call y put mismo vencimiento) mismo strike / Precio de la acción. Por lo general explotan desde un 3% a un 10% entonces es qué porcentaje o cantidad de precio de una acción aumenta o decrece. No es para predecir hacia donde va, pero si se puede saber cuánto incrementa o decrece en base a opciones. 

Se puede buscar en yahoo finance el ticker y vas a la pestaña de options. Hay 2 formas, Stradle y Strangle, pero solo usamos la primera, vamos al ATM (el valor exacto del strike del momento de la acción) Sumas lo que te cuesta en call y en bid y lo dividimos en el valor actual que está la acción y eso nos da el % que se va a mover la acción. Pero hay sitios que ya tienen armados esos datos como: marketchameleon

Muchas veces entramos en la dirección correcta, pero el contrato no valoriza, eso depende de la volatilidad implícita, pero es más porque no pasa el valor del implied move esperado.